建信中证全指证券公司ETF ：2026第三季度报告（515560）_基谱 jjpro.cn

时间	涨跌幅	同类平均	沪深300	同类排行
近1周	-1.48%	-5.19%	-2.11%	1516/4790良好
近1月	-2.12%	-11.24%	-7.82%	993/4761优秀
近3月	-8.88%	-11.62%	-12.45%	1626/4581良好

1

报告名称

建信中证全指证券公司ETF ：2026第三季度报告（515560）

3

投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

对比上一期报告，无变化

4

投资策略

本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但因特殊情况（比如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具进行替代，或者对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.2%，年跟踪误差争取不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。

对比上一期报告，无变化

5

业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为标的指数收益率：中证全指证券公司指数收益率。

对比上一期报告，无变化

6

风险收益特征

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证全指证券公司指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

对比上一期报告，无变化

7

基金经理简介

上一期报告

龚佳佳| 任职时间: 2020年6月29日| 证券从业年限: 13年

龚佳佳先生，硕士。曾任诺安基金管理有限公司数量投资部研究员、基金经理助理；工银瑞信基金管理有限公司指数投资部量化研究员；华夏基金管理有限公司数量投资部研究员、投资经理。2018年5月加入建信基金，历任金融工程及指数投资部基金经理助理、基金经理等职务。2019年2月22日至2023年2月1日任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2019年3月7日至2022年5月5日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2019年3月7日至2022年5月5日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2019年8月23日至2023年12月11日任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020年3月6日至2023年1月5日任建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020年4月17日至2021年4月6日任建信中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020年6月29日起任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年2月18日至2022年9月29日任建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年3月11日起任建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年5月27日起任建信中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年6月3日至2022年5月11日任建信中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年7月15日至2024年1月24日任建信中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年7月29日至2021年12月27日任建信中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年8月19日起任建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年9月8日至2023年12月11日任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2021年9月9日至2024年9月9日任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2021年11月25日至2023年10月17日任建信中证饮料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2022年1月7日起任建信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2022年7月21日起任建信中证农牧主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2025年8月27日起任建信上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2025年9月25日起任建信上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理；2026年5月19日起任建信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

本期报告

龚佳佳| 任职时间: 2020年6月29日| 证券从业年限: 14年

龚佳佳先生，硕士。曾任诺安基金管理有限公司数量投资部研究员、基金经理助理；工银瑞信基金管理有限公司指数投资部量化研究员；华夏基金管理有限公司数量投资部研究员、投资经理。2018年5月加入建信基金，历任金融工程及指数投资部基金经理助理、基金经理等职务。2019年2月22日至2023年2月1日任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2019年3月7日至2022年5月5日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2019年3月7日至2022年5月5日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2019年8月23日至2023年12月11日任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020年3月6日至2023年1月5日任建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020年4月17日至2021年4月6日任建信中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020年6月29日起任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年2月18日至2022年9月29日任建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年3月11日起任建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年5月27日起任建信中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年6月3日至2022年5月11日任建信中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年7月15日至2024年1月24日任建信中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年7月29日至2021年12月27日任建信中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年8月19日起任建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年9月8日至2023年12月11日任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2021年9月9日至2024年9月9日任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2021年11月25日至2023年10月17日任建信中证饮料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2022年1月7日起任建信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2022年7月21日起任建信中证农牧主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2025年8月27日起任建信上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2025年9月25日起任建信上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理；2026年5月19日起任建信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2026年9月29日起任建信创业板金融科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

两期一致内容|本期新增内容|未标色为变更或删除

8

基金的投资策略与后市展望

上一期报告

本基金为被动指数基金，跟踪的标的指数为中证全指证券公司指数（399975.SZ）。证券公司指数由中证指数公司编制和维护，以综合反映A股市场上证券股票的整体走势。

由于近几个月A股市场的成交额一直处于高位，对于券商股的经纪等业务构成了较大的利好。此外，年初至今科技板块整体取得了较高的涨幅，券商通过保荐、跟投、一级市场投资等方式参与科技股预计也能增厚券商的收益，从而带动投行等业务的业绩增长。在良好的基本面预期下，标的指数在报告期内整体取得了一定的涨幅。本基金一直保持高仓位运作，实现了对标的指数的紧密跟踪。

本基金在构建组合时采用完全复制法，即以标的指数中各成分股的权重为主要依据确定组合的持仓结构，并根据成分股权重的变化动态调整组合结构。组合在报告期内的跟踪误差主要来自于成分股分红、申购赎回导致的股票数量差异等。后续管理人将采用定性和定量相结合的方法，严格遵守基金合同，力争将跟踪误差和跟踪偏离度控制在较低的水平。

本期报告

本基金为被动指数基金，跟踪的标的指数为中证全指证券公司指数（399975.SZ）。证券公司指数由中证指数公司编制和维护，以综合反映A股市场上证券股票的整体走势。

下半年，由于前期火热的科技板块出现了调整，带动市场的风险偏好也出现了明显的降温。在此背景下，A股市场的新增开户数和日均成交额等数据环比都出现了下滑。报告期内，标的指数整体出现了小幅的调整。

本基金在构建组合时采用完全复制法，即以标的指数中各成分股的权重为主要依据确定组合的持仓结构，并根据成分股权重的变化动态调整组合结构。组合在报告期内的跟踪误差主要来自于成分股分红、申购赎回导致的股票数量差异等。报告期内，部分成分股因为合并等原因出现了停牌，管理人采取了相应的措施，以确保基金的安全运作。后续管理人将采用定性和定量相结合的方法，严格遵守基金合同，力争将跟踪误差和跟踪偏离度控制在较低的水平。

本报告期本基金净值增长率-8.26%，波动率1.39%，业绩比较基准收益率-8.93%，波动率1.40%。

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9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势

99.02%

2026Q2

98.77%

2026Q3

资产配置

上一期报告			本期报告			比例变化	比例变化
资产类别	公允价值（亿元）	占基金总资产比例（%）	资产类别	公允价值（亿元）	占基金总资产比例（%）	比例变化	比例变化
合计	1.98	100.00%	合计	1.82	100.00%	—
权益投资	1.96	99.02%	权益投资	1.80	98.77%	-0.25
股票	1.96	99.02%	股票	1.80	98.77%	-0.25
银行存款和结算备付金合计	0.02	0.97%	银行存款和结算备付金合计	0.02	1.18%	+0.21
其他资产	0.00	0.01%	其他资产	0.00	0.04%	+0.03

11

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业选基

第一大行业「金融业」占净值比例趋势

99.07%

2026Q2

98.86%

2026Q3

行业分布

上一期报告			本期报告			比例变化	比例变化
行业类别	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）	行业类别	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）	比例变化	比例变化
金融业	1.96	99.07%	金融业	1.80	98.86%	-0.21
合计	1.96	99.07%	合计	1.80	98.86%	-0.21

12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

股票选基

前十大重仓股占净值比例趋势

60.95%

2026Q2

61.49%

2026Q3

前十名股票及存托凭证投资明细（前十大股票合计占比61.49%，换手率 0%）

上一期报告						本期报告					比例变化	股数变化	比例变化
序号	公司名称（中文）	证券代码	占基金资产净值比例（%）	数量（股）	备注	序号	公司名称（中文）	证券代码	占基金资产净值比例（%）	数量（股）	比例变化	股数变化	比例变化
1	中信证券	600030	14.42%	992,041	—	1	中信证券	600030	14.15%	997,241	-0.27	+5,200
2	东方财富	300059	13.26%	1,285,684	—	2	东方财富	300059	12.62%	1,292,484	-0.64	+6,800
3	国泰海通	601211	10.58%	1,148,492	—	3	国泰海通	601211	10.69%	1,154,492	+0.11	+6,000
4	华泰证券	601688	6.20%	594,311	—	4	华泰证券	601688	5.88%	602,111	-0.32	+7,800
5	招商证券	600999	4.03%	376,982	—	5	中金	601995	4.16%	247,503	+1.98	+128,500
6	广发证券	000776	3.55%	299,813	—	6	招商证券	600999	3.60%	383,982	-0.43	+7,000
7	东方证券	600958	2.54%	531,306	—	7	广发证券	000776	3.33%	305,413	-0.22	+5,600
8	中金	601995	2.18%	119,003	—	8	东方证券	600958	2.57%	541,106	+0.03	+9,800
9	兴业证券	601377	2.15%	702,588	—	9	兴业证券	601377	2.25%	715,588	+0.10	+13,000
10	申万宏源	000166	2.04%	916,178	—	10	申万宏源	000166	2.24%	932,978	+0.20	+16,800

建信中证全指证券公司ETF ：2026第三季度报告（515560）

收益表现

阶段涨幅

报告名称

基金份额变动

投资目标

投资策略

业绩比较基准

风险收益特征

基金经理简介

基金的投资策略与后市展望

报告期末基金资产组合情况

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细