建信上证社会责任ETF ：2026第三季度报告（510090）

基金PK

基谱 jjpro.cn：买基金，先看懂报告；看懂报告，再买基金

收益表现

-0.04%

日涨幅

2.4454

净值

（11-02）

近1年：-7.66%同类平均：-13.44%沪深300：-13.44%最大回撤：-9.84%

-23%

-16%

-8%

-1%

2026-05

2026-06

2026-07

2026-09

2026-11

阶段涨幅

时间	涨跌幅	同类平均	沪深300	同类排行
近1周	-0.22%	-5.19%	-2.11%	697/4095优秀
近1月	-2.14%	-11.24%	-7.82%	872/4072优秀
近3月	-3.45%	-11.62%	-12.45%	726/3921优秀

净值及收益数据，仅参考，不构成投资建议。

报告名称

建信上证社会责任ETF ：2026第三季度报告（510090）

基金份额变动

基金总份额趋势

2,558万份

2026Q2

2,458万份

2026Q3

报告期末基金份额总额（份）

上一期

25,581,114.00

变化

-1,000,000.00

-4%

本期

24,581,114.00

投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。

对比上一期报告，无变化

投资策略

本基金主要采取完全复制策略跟踪标的指数的表现，即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。

对比上一期报告，无变化

业绩比较基准

上证社会责任指数。

对比上一期报告，无变化

风险收益特征

本基金属于股票指数型基金，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金、混合基金。本基金为指数型基金，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。

对比上一期报告，无变化

基金经理简介

张溢麟| 任职时间: 2025年11月17日| 证券从业年限: 10年

张溢麟先生，硕士。2016年5月毕业于美国芝加哥大学统计专业，同年9月加入建信基金，历任金融工程及指数投资部助理研究员、研究员、基金经理助理兼研究员、投资经理等职务。2023年1月4日起任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理；2024年6月27日起任建信双债增强债券型证券投资基金的基金经理；2025年3月20日起任建信上证智选科创板创新价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2025年6月20日起任建信上证智选科创板创新价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理；2025年9月30日起任建信中证A股指数增强型发起式证券投资基金的基金经理；2025年11月17日起任建信收益增强债券型证券投资基金的基金经理；2025年11月17日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2025年11月17日起任建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理；2026年6月24日起任建信中证A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

对比上一期报告，无变化

基金的投资策略与后市展望

上一期报告

上证社会责任指数权重集中于银行、保险、煤炭、公用等高股息低估值标的，二季度全程受AI科技资金虹吸压制，整体震荡走弱。当前指数估值处于历史较低水平、股息具备防御属性。本基金完全被动跟踪对应指数，力争跟踪误差的最小化。本基金跟踪的对应指数是上证社会责任指数，契合ESG主题，它从上证公司治理板块中选取社会责任的履行方面表现良好的100家上市公司证券作为指数样本，以反映上证公司治理板块上市公司证券的整体表现。

本报告期本基金净值增长率-8.34%，波动率0.93%，业绩比较基准收益率-9.30%，波动率0.95%。

本期报告

上证社会责任指数权重集中于银行、保险、煤炭、公用等高股息低估值标的，三季度与市场主线高度共振显著抗跌，取得正收益。当前指数估值处于历史较低水平、股息具备防御属性。本基金完全被动跟踪对应指数，力争跟踪误差的最小化。本基金跟踪的对应指数是上证社会责任指数，契合ESG主题，它从上证公司治理板块中选取社会责任的履行方面表现良好的100只上市公司证券作为指数样本，以反映上证公司治理板块上市公司证券的整体表现。

两期一致内容|本期新增内容|未标色为变更或删除

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势

98.93%

2026Q2

98.69%

2026Q3

资产配置

上一期报告			本期报告			比例变化	比例变化
资产类别	公允价值（亿元）	占基金总资产比例（%）	资产类别	公允价值（亿元）	占基金总资产比例（%）	比例变化	比例变化
合计	0.60	100.00%	合计	0.62	100.00%	—
权益投资	0.60	98.93%	权益投资	0.61	98.69%	-0.24
股票	0.60	98.93%	股票	0.61	98.69%	-0.24
银行存款和结算备付金合计	0.01	1.07%	银行存款和结算备付金合计	0.01	1.31%	+0.24
其他资产	0.00	0.00%	其他资产	0.00	0.00%	—

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业选基

第一大行业「金融业」占净值比例趋势

29.07%

2026Q2

31.33%

2026Q3

行业分布

上一期报告			本期报告			比例变化	比例变化
行业类别	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）	行业类别	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）	比例变化	比例变化
合计	0.60	99.06%	合计	0.61	98.85%	-0.21
金融业	0.18	29.07%	金融业	0.19	31.33%	+2.26
制造业	0.21	34.44%	制造业	0.19	30.15%	-4.29
采矿业	0.07	12.43%	采矿业	0.09	14.14%	+1.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	7.13%	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	7.33%	+0.20
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	7.17%	信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	6.94%	-0.23
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.39%	交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.61%	+0.22
建筑业	0.02	3.35%	建筑业	0.02	3.20%	-0.15
房地产业	0.00	0.82%	房地产业	0.01	0.96%	+0.14
租赁和商务服务业	0.01	1.02%	租赁和商务服务业	0.01	0.93%	-0.09
卫生和社会工作	0.00	0.12%	卫生和社会工作	0.00	0.15%	+0.03
批发和零售业	0.00	0.08%	批发和零售业	0.00	0.08%	—
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%	水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%	—

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

股票选基

前十大重仓股占净值比例趋势

55.52%

2026Q2

57.09%

2026Q3

前十名股票及存托凭证投资明细（前十大股票合计占比57.09%，换手率 10%）

上一期报告						本期报告					比例变化	股数变化	比例变化
序号	公司名称（中文）	证券代码	占基金资产净值比例（%）	数量（股）	备注	序号	公司名称（中文）	证券代码	占基金资产净值比例（%）	数量（股）	比例变化	股数变化	比例变化
1	中国平安	601318	9.87%	124,700	—	1	中国平安	601318	10.48%	120,800	+0.61	-3,900
2	招商银行	600036	8.53%	144,930	—	2	招商银行	600036	9.43%	140,430	+0.90	-4,500
3	紫金矿业	601899	8.04%	192,900	—	3	紫金矿业	601899	9.06%	186,900	+1.02	-6,000
4	长江电力	600900	6.29%	143,200	—	4	长江电力	600900	6.45%	138,800	+0.16	-4,400
5	兴业银行	601166	5.44%	198,186	—	5	兴业银行	601166	5.64%	191,886	+0.20	-6,300
6	生益	600183	4.89%	17,000	—	6	交通银行	601328	3.82%	302,653	+0.49	-9,600
7	源杰	688498	3.70%	1,182	—	7	生益	600183	3.49%	16,500	-1.40	-500
8	交通银行	601328	3.33%	312,253	—	8	伊利股份	600887	3.19%	71,700	+0.25	-2,300
9	伊利股份	600887	2.94%	74,000	—	9	源杰	688498	3.10%	1,182	-0.60	—
10	万华化学	600309	2.49%	21,974	退出十大	10	中国神华	601088	2.43%	31,179	新增十大	—

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