摩根恒生科技ETF(QDII) ：2026第三季度报告（513890）

本基金采用被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

1、资产配置策略 为了实现追踪误差最小化，本基金投资于标的指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的80%，且不低于非现金基金资产80%。 2、股票投资策略 （1）投资组合构建 本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建股票资产组合，当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红、长期停牌等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金经理将配合使用其他合理的投资方法作为完全复制法的补充，构建本基金实际的投资组合，以追求尽可能贴近标的指数的表现，有效控制跟踪误差。本基金将根据市场情况，结合经验判断，综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代，以期在规定的风险承受限度内，尽量缩小跟踪误差。 （2）投资组合调整 1）定期调整 本基金所构建的投资组合将定期根据所跟踪标的指数成份股的调整进行相应的跟踪调整。指数调整方案公布后，本基金将及时对现有组合的构成进行相应的调整，若成份股的集中调整短期内会对跟踪误差产生较大影响，将采用逐步调整的方式。 2）不定期调整 ①根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时，本基金将根据标的指数权重比例的变化，进行相应调整。 ②当标的指数成份股因停牌、流动性不足等因素导致基金无法按照指数权重进行配置，基金管理人将综合考虑跟踪误差和投资者利益，选择相关股票进行适当的替代。 ③本基金将根据申购和赎回情况对股票投资组合进行调整，保证基金正常运行，从而有效跟踪标的指数。 （3）在特殊情况下，本基金将综合考虑政策、市场等因素，在本合同约定的投资比例和投资范围内，将少量投资于非成份股的港股通标的股票以及其他股票。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 3、其他投资策略：包括金融衍生品投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、融资及转融通证券出借策略、存托凭证投资策略。

本基金的业绩比较基准为经估值汇率调整的恒生科技指数（HSTECH）收益率。本基金标的指数变更的，相应更换基金名称和业绩比较基准，并在履行适当程序后及时公告。

本基金属于股票基金，预期风险和收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。同时，本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。