南方中证500增强策略ETF :2026第二季度报告(560100)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+2.21%

日涨幅

1.0998

净值

(11-02)
近1年:-10.90%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-28.91%
-29%
-20%
-11%
-1%
8%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-3.86%
3461/5616一般
近1月-13.94%
4207/5585不佳
近3月-13.86%
3377/5364一般

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

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报告名称

南方中证500增强策略ETF :2026第二季度报告(560100)
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基金份额变动

基金总份额趋势
5,958万份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
59,580,333.00
3

投资目标

本基金为增强策略交易型开放式指数证券投资基金,在力求对中证500指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度不超过0.35%,年化跟踪误差不超过6.5%。
4

投资策略

本基金主要通过量化投资模型,在控制组合跟踪误差的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。主要投资策略包括:1、以增强指数投资收益为目的的股票投资策略;2、金融衍生品投资策略;3、债券投资策略;4、转融通证券出借业务投资策略;5、资产支持证券投资策略;6、存托凭证投资策略
5

业绩比较基准

比较基准的标的指数:中证500指数 本基金的业绩比较基准:中证500指数收益率
6

风险收益特征

本基金属股票型基金,一般而言,其风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
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基金经理简介

崔蕾| 任职时间: 2022年1月26日| 证券从业年限: 11年

中国国籍,女,康奈尔大学金融工程硕士,具有基金从业资格。2015年2月加入南方基金,历任数量化投资部助理研究员、研究员,指数投资部研究员;2019年7月12日至2021年4月23日,任南方小康ETF、南方小康ETF联接基金经理;2019年6月28日至2022年2月18日,任大数据300基金经理;2020年3月26日至2023年3月27日,任南方粤港澳大湾区联接基金经理;2019年11月29日至2023年7月4日,任南方粤港澳大湾区ETF基金经理;2018年11月8日至2023年12月29日,任南方中证500增强基金经理;2022年12月1日至2023年12月29日,任南方上证科创板50成份增强策略ETF基金经理;2019年6月12日至2025年6月6日,任南方顶峰TOPIX ETF(QDII)基金经理;2019年7月12日至今,任南方中证申万有色金属ETF、南方有色金属ETF联接、南方中证1000ETF基金经理;2020年1月17日至今,任南方标普中国A股大盘红利低波50ETF基金经理;2020年1月21日至今,任南方标普红利低波50ETF联接基金经理;2021年6月24日至今,任南方中证科创创业50ETF基金经理;2021年8月19日至今,任南方中证科创创业50ETF联接基金经理;2021年9月27日至今,任南方中证1000ETF发起联接基金经理;2021年12月29日至今,任南方国证在线消费ETF 基金经理;2022年1月26日至今,任南方中证500增强策略ETF基金经理;2022年11月23日至今,任南方国证交通运输行业ETF基金经理;2023年11月24日至今,任南方国证交通运输行业ETF发起联接基金经理。

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基金的投资策略与后市展望

报告期内,中证 500指数上涨 18.56%,500增强 ETF上涨 17.98%,跑输基准 0.58%。 2026年二季度,在极致的科技成长单边趋势下,基金使用的选股模型分化较大,能有 效捕捉科技动量因子的模型表现突出,而偏价值或均衡策略的模型则相对落后。本增强 ETF 长期以基本面模型为基础,各类风格较为均衡,因此报告期内未能跑赢。 截至报告期末,本基金份额净值为 1.5127元,报告期内,份额净值增长率为 17.98%, 同期业绩基准增长率为 18.56%。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
91.47%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资91.47%
股票91.47%
其他资产6.07%
银行存款和结算备付金合计2.45%
固定收益投资0.01%
债券0.01%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
73.89%
2026Q2
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
12.14%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比12.14%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1源杰1.70%——
2长川1.40%——
3中科飞测1.24%——
4信维1.22%——
5协创数据1.19%——
6北京君正1.13%——
7大族激光1.12%——
8香农芯创1.10%——
9兴森1.06%——
10深科技0.97%——
1华润0.01%——