融通中证诚通央企ESGETF :2026第三季度报告(560810)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+1.60%

日涨幅

1.2263

净值

(11-02)
近1年:+7.74%同类平均:-11.25%沪深300:-13.44%最大回撤:-10.43%
-23%
-15%
-6%
2%
11%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-0.28%
1027/5625优秀
近1月-0.61%
742/5594优秀
近3月-2.51%
781/5371优秀

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

融通中证诚通央企ESGETF :2026第三季度报告(560810)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
1.78亿份
2026Q3
报告期末基金份额总额(份)
178,116,009.00
3

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。
4

投资策略

本基金为完全被动式指数基金,主要采用完全复制法,即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金投资策略主要包含股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、存托凭证投资策略、股指期货交易策略、国债期货交易策略、股票期权投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策略等部分。
5

业绩比较基准

中证诚通央企ESG指数收益率
6

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,紧密跟踪中证诚通央企ESG指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
7

基金经理简介

蔡志伟| 任职时间: 2024年11月25日| 证券从业年限: 15年

蔡志伟先生,计算机应用技术硕士,金融风险管理师(FRM),15年证券、基金行业从业经历,具有基金从业资格。2006年7月至2008年8月就职于汇丰软件开发(广东)有限公司任高级软件工程师。2011年6月加入融通基金管理有限公司,历任风险管理专员、金融工程研究员、融通量多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理,现任融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)基金经理、融通深证成份指数证券投资基金基金经理、融通创业板指数增强型证券投资基金基金经理、融通创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理、融通量多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通中证诚通央企ESG交易型开放式指数证券投资基金基金经理、融通创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理、融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、融通中证诚通央企ESG交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

吕寒| 任职时间: 2024年12月5日| 证券从业年限: 8年

吕寒先生,经济学博士,8年证券基金行业从业经历,具有基金从业资格。2018年7月至2020年3月就职于金鹰基金管理有限公司担任指数及量化投资部研究员。2020年3月加入融通基金管理有限公司,曾任指数与量化投资部量化研究员。现任指数与量化投资部副总经理、融通创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理、融通创业板指数增强型证券投资基金基金经理、融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金基金经理、融通中证诚通央企ESG交易型开放式指数证券投资基金基金经理、融通创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理、融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、融通中证诚通央企ESG交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

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基金的投资策略与后市展望

中证诚通央企ESG指数由中国诚通控股集团有限公司定制,从国务院国资委下属央企上市公司中选取中证ESG评价三个维度计算的综合得分最高的50只上市公司证券作为指数样本,以反映ESG评价较优央企上市公司证券的整体表现。前五大权重行业分别为交通运输、通信、电子、电力设备及新能源、电力及公用事业。在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理核心思想,并将此原则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略,通过控制股票投资权重与基准指数成份股自然权重的偏离,有效控制跟踪误差,为投资者提供投资诚通央企ESG指数的一个有效ETF工具产品。 为了保证产品的稳定运行,融通基金建立系统的ETF运作和管理流程。首先,建立“三人三系统”申购赎回清单文件(下文简称PCF)核查程序,即基金经理,PCF专员和基金会计三个人分别通过三套系统核查PCF的准确性;其次,在每天开盘前,查询市场上主要同类指数ETF现金替代标志设置情况,当本产品现金替代标志与市场同类产品出现差异时,逐一分析原因,确保现金替代标志设置无误;第三,每天开盘后30分钟实时盯盘,盘中不定期监控,基金经理和研究员分别盯盘,监控本产品运行情况。 本报告期内,本基金日均跟踪偏离为0.08%,年化跟踪误差为1.87%,符合基金合同约定。本基金超额收益主要来自于成分股分红和新股申购,而超额收益是造成跟踪误差放大的主要原因。本基金通过算法交易系统等方式,应对申赎等行为带来的仓位和现金偏离,使得跟踪误差尽量小。同时,通过自建的指数基金日报表系统,及时对组合进行再平衡投资,以控制组合的跟踪误差。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
98.67%
2026Q3
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资98.67%
股票98.67%
银行存款和结算备付金合计1.28%
其他资产0.04%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
43.45%
2026Q3
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计97.44%
制造业43.45%
信息传输、软件和信息技术服务业17.36%
交通运输、仓储和邮政业14.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业9.22%
采矿业7.28%
科学研究和技术服务业4.08%
建筑业1.42%
合计1.33%
制造业1.23%
信息传输、软件和信息技术服务业0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.03%
采矿业0.02%
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
38.08%
2026Q3
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比38.08%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1中远海特5.02%——
2海康威视4.42%——
3国电南瑞4.09%——
4中国通号3.71%——
5中国联通3.66%——
6中国移动3.39%——
7南网储能3.33%——
8中远海控3.31%——
9深科技3.10%——
10中国核电3.10%——
1长鑫0.57%——
2大普微0.13%——
3联讯仪器0.10%——
4视涯0.09%——
5燧原0.06%——