平安深证300指数增强：2026第三季度报告（700002）

基金PK

基谱 jjpro.cn：买基金，先看懂报告；看懂报告，再买基金

收益表现

+1.03%

日涨幅

2.2630

净值

（11-02）

近1年：-16.15%同类平均：-13.44%沪深300：-13.44%最大回撤：-30.91%

-30%

-20%

-10%

11%

2026-05

2026-06

2026-07

2026-09

2026-11

阶段涨幅

时间	涨跌幅	同类平均	沪深300	同类排行
近1周	-4.72%	-5.19%	-2.11%	2990/4095一般
近1月	-14.54%	-11.24%	-7.82%	3164/4072不佳
近3月	-17.74%	-11.62%	-12.45%	3008/3921不佳

净值及收益数据，仅参考，不构成投资建议。

报告名称

平安深证300指数增强：2026第三季度报告（700002）

基金份额变动

基金总份额趋势

2,205万份

2026Q2

2,147万份

2026Q3

报告期末基金份额总额（份）

上一期

22,053,805.42

变化

-581,501.14

-3%

本期

21,472,304.28

投资目标

采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过指数复制的方法拟合、跟踪深证300指数，并在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%。

对比上一期报告，无变化

投资策略

采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过全样本复制的方式拟合、跟踪深证300指数，并在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的投资管理。以有效降低基金运作成本并提高本基金的投资收益率。其中指数复制策略采用全样本复制的方式，即按照标的指数的成份股及其权重构建跟踪组合以拟合标的指数的业绩表现。股票增强策略在控制跟踪偏离度和跟踪误差的基础上，辅以有限度的增强操作及一级市场股票投资，以求获取超越标的指数的收益率表现。

对比上一期报告，无变化

业绩比较基准

深证300指数收益率X95%+商业银行活期存款利率（税后）X5%

对比上一期报告，无变化

风险收益特征

本基金属于股票型基金，其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。同时，本基金主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

对比上一期报告，无变化

基金经理简介

上一期报告

王海畅| 任职时间: 2026年5月20日| 证券从业年限: 9年

王海畅先生，中央财经大学数学与应用数学专业本科、哥伦比亚大学统计学硕士。曾担任诺安基金管理有限公司研究员、基金经理。2025年11月加入平安基金管理有限公司，现担任平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金、平安深证300指数增强型证券投资基金、平安新锐量化选股混合型发起式证券投资基金基金经理。

俞瑶| 任职时间: 2021年11月4日| 证券从业年限: 15年

俞瑶女士，香港科技大学投资管理专业硕士，曾先后担任南京证券股份有限公司投资顾问、深圳市万博汇投资控股有限公司运营风险管理经理、天风证券股份有限公司项目经理。2015年9月加入平安基金管理有限公司，曾担任投资经理，现任平安深证300指数增强型证券投资基金、平安港股通科技精选混合型证券投资基金、平安资源精选混合型发起式证券投资基金、平安高端装备混合型发起式证券投资基金、平安恒生指数增强型证券投资基金、平安新能源精选混合型发起式证券投资基金、平安科技精选混合型发起式证券投资基金、平安数字经济精选混合型发起式证券投资基金基金经理。

本期报告

王海畅| 任职时间: 2026年5月20日| 证券从业年限: 9年

俞瑶| 任职时间: 2021年11月4日| 证券从业年限: 15年

俞瑶女士，香港科技大学投资管理专业硕士，曾先后担任南京证券股份有限公司投资顾问、深圳市万博汇投资控股有限公司运营风险管理经理、天风证券股份有限公司项目经理。2015年9月加入平安基金管理有限公司，曾担任投资经理，现任平安港股通科技精选混合型证券投资基金、平安资源精选混合型发起式证券投资基金、平安高端装备混合型发起式证券投资基金、平安恒生指数增强型证券投资基金、平安新能源精选混合型发起式证券投资基金、平安科技精选混合型发起式证券投资基金、平安数字经济精选混合型发起式证券投资基金、平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金、平安启瑞港股甄选混合型证券投资基金（QDII）基金经理。

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基金的投资策略与后市展望

上一期报告

今年二季度，中大盘市值的宽基指数表现整体上好于小、微盘市值宽基指数。重要风格因子方面，长期动量因子的表现持续强劲，暂未呈现均值回复迹象。短期反转类因子的回撤超出历史正常水平。

本基金采用量化多因子投资策略，从估值、盈利成长、盈利质量、分析师预期、价量、机器学习算法等维度，构建或训练得到长期有效的选股阿尔法因子，在运用上述因子的基础上进一步控制相对基准指数的风险敞口与预期跟踪误差，形成最终的投资组合。策略相对基准指数的行业和风格偏离较小，争取实现较高的超额收益与信息比率，给投资者带来相对基准指数更好的回报。

截至本报告期末本基金份额净值为3.215元，本报告期基金份额净值增长率为19.74%，业绩比较基准收益率为19.95%。

本期报告

2026年三季度，微盘股指数录得正收益，包括深证300指数在内的多数大、中、小盘宽基指数收益告负。选股因子方面，长期动量因子没有延续上半年的历史级强势，多数价量、基本面类因子业务逻辑多头表现回暖。

本基金在2026年3季度实现了相对业绩基准的正超额。本基金采用量化多因子投资策略，从估值、盈利成长、盈利质量、分析师预期、价量、机器学习算法等维度，构建或训练得到长期有效的选股阿尔法因子，在运用上述因子的基础上进一步控制相对基准指数的风险敞口与预期跟踪误差，形成最终的投资组合。策略相对基准指数的行业和风格偏离较小，争取实现较高的信息比率，给投资者带来相对基准指数更好的回报。

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报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势

93.92%

2026Q2

91.40%

2026Q3

资产配置

上一期报告			本期报告			比例变化	比例变化
资产类别	公允价值（亿元）	占基金总资产比例（%）	资产类别	公允价值（亿元）	占基金总资产比例（%）	比例变化	比例变化
合计	0.71	100.00%	合计	0.59	100.00%	—
权益投资	0.67	93.92%	权益投资	0.54	91.40%	-2.52
股票	0.67	93.92%	股票	0.54	91.40%	-2.52
银行存款和结算备付金合计	0.04	5.18%	银行存款和结算备付金合计	0.05	8.11%	+2.93
固定收益投资	0.00	0.28%	固定收益投资	0.00	0.34%	+0.06
债券	0.00	0.28%	债券	0.00	0.34%	+0.06
其他资产	0.00	0.62%	其他资产	0.00	0.14%	-0.48

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业选基

第一大行业「制造业」占净值比例趋势

71.03%

2026Q2

68.83%

2026Q3

行业分布

上一期报告			本期报告			比例变化	比例变化
行业类别	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）	行业类别	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）	比例变化	比例变化
合计	0.08	11.14%	合计	0.07	11.63%	+0.49
制造业	0.06	8.30%	制造业	0.05	8.75%	+0.45
农、林、牧、渔业	0.00	0.06%	农、林、牧、渔业	0.01	0.95%	+0.89
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.63%	信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.87%	-0.76
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.07%	交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.77%	+0.70
金融业	0.00	0.29%	金融业	0.00	0.73%	+0.44
房地产业	0.00	0.28%	房地产业	0.00	0.44%	+0.16
采矿业	0.00	0.24%	采矿业	0.00	0.42%	+0.18
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.07%	水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.33%	+0.26
批发和零售业	0.00	0.25%	批发和零售业	0.00	0.28%	+0.03
科学研究和技术服务业	0.00	0.18%	科学研究和技术服务业	0.00	0.26%	+0.08
—	—	—	建筑业	0.00	0.26%	新增
卫生和社会工作	0.00	0.34%	卫生和社会工作	0.00	0.23%	-0.11
租赁和商务服务业	0.00	0.57%	租赁和商务服务业	0.00	0.13%	-0.44
—	—	—	综合	0.00	0.06%	新增
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%	-0.01

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

股票选基

前十大重仓股占净值比例趋势

30.18%

2026Q2

28.68%

2026Q3

前十名股票及存托凭证投资明细（前十大股票合计占比28.68%，换手率 60%）

上一期报告						本期报告					比例变化	股数变化	比例变化
序号	公司名称（中文）	证券代码	占基金资产净值比例（%）	数量（股）	备注	序号	公司名称（中文）	证券代码	占基金资产净值比例（%）	数量（股）	比例变化	股数变化	比例变化
1	中际旭创	300308	6.45%	3,600	—	1	宁德时代	300750	5.79%	11,320	-0.32	+300
2	宁德时代	300750	6.11%	11,020	—	2	中际旭创	300308	5.40%	3,800	-1.05	+200
3	新易盛	300502	3.97%	4,636	—	3	新易盛	300502	3.65%	5,336	-0.32	+700
4	美的	000333	2.08%	19,500	—	4	美的	000333	3.08%	21,900	+1.00	+2,400
5	东山精密	002384	2.04%	5,500	—	5	东山精密	002384	1.80%	6,100	-0.24	+600
6	北方华创	002371	1.87%	1,500	—	6	北方华创	002371	1.62%	1,500	-0.25	—
7	立讯精密	002475	1.70%	17,112	—	7	东方财富	300059	1.56%	50,000	-0.10	-7,800
8	东方财富	300059	1.66%	57,800	—	8	立讯精密	002475	1.47%	16,912	-0.23	-200
9	沪电股份	002463	1.49%	6,900	退出十大	9	比亚迪	002594	1.45%	9,900	新增十大	—
10	京东方Ａ	000725	1.33%	108,500	—	10	京东方Ａ	000725	1.45%	143,700	+0.12	+35,200
1	兆易创新	603986	0.34%	300	退出十大	1	诺瓦星云	301589	0.30%	1,100	新增十大	—
2	智微	001339	0.30%	2,080	退出十大	2	八方股份	603489	0.29%	5,700	新增十大	—
3	富瀚微	300613	0.29%	2,600	退出十大	3	鼎捷数智	300378	0.28%	4,200	新增十大	—
4	利安隆	300596	0.29%	3,900	退出十大	4	林洋	601222	0.27%	26,100	新增十大	—
5	睿创微纳	688002	0.26%	1,200	退出十大	5	派克新材	605123	0.27%	2,000	新增十大	—

持有 0

平安深证300指数增强 ：2026第三季度报告（700002）

收益表现

阶段涨幅

报告名称

基金份额变动

投资目标

投资策略

业绩比较基准

风险收益特征

基金经理简介

基金的投资策略与后市展望

报告期末基金资产组合情况

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

平安深证300指数增强：2026第三季度报告（700002）